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标准布朗运动的期望和方差?

网站编辑:上海建站网 发布时间:2022-04-20  点击数:
导读:操作步骤/方法1怎样求解布朗运动的期望和方差2布朗运动(Brownianmotion)是一种正态分布的独立增量连续随机过程。它是随机分析中基本概念之一。其基本性质为:布朗运动W(t)是期望为0方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意的r小于等于s,W(t)-W(s)独立于的W(r),且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程鞅过程和伊藤过程。垍END...
标准布朗运动的期望和方差?

操作步骤/方法

1 怎样求解布朗运动的期望和方差 2 布朗运动(Brownianmotion)是一种正态分布的独立增量连续随机过程。它是随机分析中基本概念之一。其基本性质为:布朗运动W(t)是期望为0方差为t(时间)的正态随机变量。对于任意的r小于等于s,W(t)-W(s)独立于的W(r),且是期望为0方差为t-s的正态随机变量。可以证明布朗运动是马尔可夫过程鞅过程和伊藤过程。垍 END

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